Сэмплирование по Гиббсу

Сэмплирование по Гиббсу — это алгоритм Монте-Карло по цепям Маркова, который аппроксимирует многомерное апостериорное распределение путём многократного извлечения каждого параметра из его полного условного распределения при условии всех остальных параметров и данных. Поскольку каждое извлечение является точным из условного распределения, а не из предлагаемого распределения, которое может быть отклонено, сэмплер эффективен, когда эти условные распределения доступны в замкнутой форме.