Алгоритм Метрополиса — Гастингса
Алгоритм Метрополиса — Гастингса (MH) — это универсальный метод Монте-Карло по схеме Марковских цепей (MCMC) для получения выборок из любого распределения вероятностей, плотность которого может быть вычислена с точностью до нормировочной константы. Впервые представленный Метрополисом, Розенблютом, Розенблютом, Теллером и Теллером (1953) в области вычислительной физики и обобщенный Гастингсом (1970) для асимметричных предложенных распределений, он является основополагающим алгоритмом, из которого выведены или могут рассматриваться как частные случаи почти все последующие семплеры MCMC — выборка Гиббса, Гамильтонов Монте-Карло, послойная выборка.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Источники
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. The Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087–1092. DOI: 10.1063/1.1699114 ↗
- Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109. DOI: 10.1093/biomet/57.1.97 ↗
- Robert, C. P., & Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0-387-21239-5
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1-439-84095-5
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Metropolis-Hastings Markov Chain Monte Carlo Algorithm. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/bayesian/metropolis-hastings-algorithm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байесовская регрессияБайесовские методы↔ compare
- Сэмплирование по ГиббсуБайесовские методы↔ compare
- Гамильтонов Монте-КарлоБайесовские методы↔ compare
- Последовательный Монте-КарлоБайесовские методы↔ compare
- Слайсинг (Slice Sampling)Байесовские методы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →