Robust Gibbs Sampling

Robust Gibbs sampling — это стратегия Монте-Карло по методу Марковских цепей, которая сочетает покомпонентный сэмплирующий генератор Гиббса с моделями, имеющими тяжелые хвосты или устойчивыми к выбросам, чаще всего с правдоподобием Стьюдента, чтобы байесовский вывод не искажался экстремальными наблюдениями. Устойчивость достигается за счет аугментации данных: каждое наблюдение получает весовой коэффициент латентной дисперсии, который автоматически снижает вес выбросов во время каждого прохода сэмплирования.