Próbkowanie typu Latin Hypercube — Projekt symulacji stratyfikowanej
Próbkowanie typu Latin Hypercube (LHS) to stratyfikowany projekt wypełniający przestrzeń dla eksperymentów komputerowych, wprowadzony przez McKay, Beckman i Conover w 1979 roku. Dzieli on zakres każdej zmiennej wejściowej na warstwy o równej prawdopodobieństwie i pobiera dokładnie jedną próbkę z każdej warstwy, zapewniając, że pełna przestrzeń wejściowa jest pokryta przy znacznie mniejszej liczbie ewaluacji modelu niż wymaga standardowa symulacja Monte Carlo. Jest rutynowo łączone z globalną analizą wrażliwości — w szczególności z indeksami Sobola — w celu kwantyfikacji, w jakim stopniu każde wejście napędza zmienność wyjściową.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+8 more
Źródła
- McKay, M.D., Beckman, R.J. & Conover, W.J. (1979). A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code. Technometrics, 21(2), 239-245. DOI: 10.1080/00401706.1979.10489755 ↗
- Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M. & Tarantola, S. (2008). Global Sensitivity Analysis: The Primer. Wiley. DOI: 10.1002/9780470725184 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Latin Hypercube Sampling and Sensitivity Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/simulation/latin-hypercube-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Symulacja bootstrapowaSymulacja↔ compare
- Projektowanie DoświadczeńPlanowanie eksperymentów↔ compare
- Symulacja Monte CarloPodejmowanie decyzji↔ compare
- Techniki redukcji wariancji w symulacjach Monte CarloSymulacja↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →