Symulacja bootstrapowa — empiryczne ponowne próbkowanie do wnioskowania statystycznego
Symulacja bootstrapowa, wprowadzona przez Bradleya Efrona w 1979 roku, to metoda wnioskowania oparta na symulacji, która pozwala wyprowadzić rozkład z próby praktycznie każdej statystyki poprzez wielokrotne pobieranie próbek ze zwracaniem z zaobserwowanych danych. Ponieważ nie wymaga żadnych parametrycznych założeń dotyczących rozkładu, stanowi solidną, ogólną alternatywę dla analitycznych przedziałów ufności i parametrycznych testów hipotez dla danych ciągłych, porządkowych, binarnych i zliczanych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Efron, B. & Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall/CRC. DOI: 10.1201/9780429246593 ↗
- Davison, A.C. & Hinkley, D.V. (1997). Bootstrap Methods and their Application. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511802843 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Bootstrap Simulation (Bootstrap Resampling). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/simulation/bootstrap-simulation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Wnioskowanie bayesowskieStatystyka↔ compare
- Estymacja metodą jackknifeStatystyka↔ compare
- Symulacja Monte CarloPodejmowanie decyzji↔ compare
- Test permutacyjny (randomizacyjny)Statystyka↔ compare
- Techniki redukcji wariancji w symulacjach Monte CarloSymulacja↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →