Techniki redukcji wariancji w symulacjach Monte Carlo

Techniki redukcji wariancji to rodzina metod poprawiających efektywność symulacji Monte Carlo poprzez osiągnięcie tej samej dokładności estymacji przy mniejszej liczbie losowań. Rozwijane stopniowo od lat 50. XX wieku — z przypisywanymi Hammersleyowi i Mortonowi zmiennymi antytetycznymi, sformalizowanymi przez Lavenberga i Welcha zmiennymi kontrolnymi oraz próbkowaniem ważonym (importance sampling) zakorzenionym w pracach Kahna i Marshalla — rodzina ta obejmuje zmienne antytetyczne (AV), zmienne kontrolne (CV), próbkowanie ważone (IS) oraz stratyfikację, z których każda wykorzystuje inną właściwość strukturalną wielkości docelowej w celu obniżenia wariancji estymatora bez wprowadzania obciążenia.