Stokastiske differensialligninger (SDE-er)
Stokastiske differensialligninger (SDE-er) er differensialligningsmodeller som kombinerer et deterministisk driftsterm – som styrer systemets gjennomsnittlige tendens – med et stokastisk diffusjonsterm drevet av en Wienerprosess (Brownsk bevegelse). SDE-er ble banebrytende utviklet gjennom Itô-kalkulus av Kiyosi Itô i 1944 og gitt en omfattende numerisk behandling av Kloeden og Platen i 1992. De er standard modelleringsspråk for kontinuerlige tidssystemer utsatt for tilfeldig støy, inkludert finansielle aktiva priser, populasjonsdynamikk og fysiske prosesser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/no/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Agent-basert modellering (ABM)Simulering↔ compare
- Bayesiansk inferensStatistikk↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Simulering↔ compare
- Monte Carlo-simuleringBeslutningstaking↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →