Teknikker for variansreduksjon for Monte Carlo-simulering

Variansreduksjonsteknikker er en familie av metoder som forbedrer effektiviteten til Monte Carlo-simulering ved å oppnå samme estimeringsnøyaktighet med færre tilfeldige trekk. Utviklet gradvis fra 1950-tallet og fremover — med antitetiske variater tilskrevet Hammersley og Morton, kontrollvariater formalisert av Lavenberg og Welch, og viktighetsprøvetaking med røtter i Kahn og Marshall — familien inkluderer antitetiske variater (AV), kontrollvariater (CV), viktighetsprøvetaking (IS) og stratifisering, som hver utnytter en forskjellig strukturell egenskap ved den målte størrelsen for å senke estimatorens varians uten å introdusere skjevhet.