Matematiske og kvantitative metoder
Dette feltet (JEL-kategori C) omfatter de matematiske og statistiske metodene i økonomifaget — fremfor alt økonometri, anvendelse av statistisk inferens på økonomiske data for måling, testing og prognoser.
Scope
Feltet dekker økonometrisk teori og metoder (regresjon, tidsrekker, paneldata og mikroøkonometri), matematiske og beregningsbaserte metoder, spillteori som metode samt eksperimentelt design, og utgjør det kvantitative verktøysettet som brukes i hele ekonomifaget.
Sub-topics
- General
- Økonometriske og statistiske metoder og metodologi: generelt
- Enkeltlikning-modeller • enkeltvariabler
- Flerligning- eller simultane likningsmodeller • flervariable
- Økonometriske og statistiske metoder: spesielle emner
- Økonometrisk modellering
- Matematiske metoder • programmeringsmodeller • matematisk og simuleringsbasert modellering
- Spillteori og forhandlingsteori
- Datainnsamling og dataestimeringsmetodologi • dataprogrammer
- Eksperimentdesign
Core questions
- Hvordan kan økonomiske sammenhenger måles fra data?
- Hvordan kan kausale effekter identifiseres og estimeres?
- Hvordan bør økonomiske tidsrekker og paneldata modelleres?
- Hvordan testes økonomiske hypoteser på streng måte?
- Hvordan kan modeller brukes til å lage prognoser?
Key concepts
- Regresjon og estimering
- Identifikasjon og kausalitet
- Hypotesetesting
- Heteroskedastisitet og robust inferens
- Stasjonaritet og kointegrasjon
- Simultanligningssystemer
- Prognoser
Key theories
- Grunnleggelsen av økonometri
- Frisch (som innførte begrepet «økonometri») og Det økonometriske selskapet (Econometric Society) satte seg fore å forene økonomisk teori, matematikk og statistikk.
- Sannsynlighetstilnærmingen
- Haavelmo omdannet økonometrien på eksplisitte sannsynlighetsteoretiske grunnlag, noe som muliggjorde statistisk inferens om økonomiske sammenhenger og programmet for simultanligningssystemer.
- Robust inferens
- Whites heteroskedastisitetskonsistente («robuste») standardfeil muliggjorde gyldig inferens uten strenge fordelingsforutsetninger.
- Tidsrekker og kointegrasjon
- Engle og Grangers kointegrerings- og feilkorreksionsrammeverk transformerte modelleringen av ikke-stasjonære økonomiske tidsrekker.
History
Økonometrien oppsto på 1930-tallet med Det økonometriske selskapet (Frisch) og Cowles Commission-programmet, og ble statistisk grunnlagt av Haavelmos sannsynlighetstilnærming (1944). Tidsrekkeøkonometri (Box-Jenkins, deretter Engle-Granger kointegrasjon), robuste og mikroøkonometriske metoder (White, Heckman) og den moderne «troverdighetsorientering» (credibility revolution) innen kausal inferens har siden omformet feltet.
Debates
- Strukturelle versus redusert-form/eksperimentelle metoder
- Økonomer debatterer avveiingen mellom teoridrevne strukturelle modeller og design-baserte, kvasieksperimentelle tilnærminger til kausal identifikasjon.
- Hvordan håndtere ikke-stasjonære data
- Bekymringer for spuriøse regresjoner motiverte kointegrerings-rammeverket og den pågående debatten om tidsrekkespesifikasjon.
Key figures
- Ragnar Frisch
- Trygve Haavelmo
- Halbert White
- Robert Engle
- Clive Granger
Related topics
Seminal works
- frisch-1933
- haavelmo-1944
- white-1980
- engle-granger-1987
Frequently asked questions
- Er økonometri det samme som statistikk?
- Økonometri anvender og utvider statistiske metoder for å håndtere de særlige utfordringene ved økonomiske data — observasjonsdata, simultanitet og behovet for å identifisere kausale økonomiske sammenhenger.
- Hva er identifikasjon?
- Identifikasjon handler om hvorvidt en parameter av interesse (f.eks. en kausal effekt) i prinsippet kan gjenfinnes fra data og forutsetninger, uavhengig av hvor presist den estimeres.