Metodebevisregister
Fourier PP unit root test
The Fourier PP unit root test extends the classical Phillips-Perron test by embedding low-frequency Fourier terms in the deterministic component, enabling the test to account for an unknown number of smooth, gradual structural breaks in the level or trend without pre-specifying their timing or shape.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Fourier Phillips-Perron Unit Root Test
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. · DOI 10.1198/073500101316970395
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. · DOI 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.