Empirisk Bayes
Empirisk Bayes (EB) er en estimeringsstrategi, introdusert av Herbert Robbins i 1956 og utviklet til praktiske krympingsestimatorer av Bradley Efron og Carl Morris i 1973, der hyperparametrene til priorfordelingen estimeres fra de observerte dataene via den marginale sannsynligheten i stedet for å spesifiseres på forhånd. Den resulterende posteriore beholder en Bayesiansk struktur, men erstatter subjektive hyperparametre med datadrevne, og bygger bro mellom frekventistisk krymping og full Bayesiansk inferens.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Robbins, H. (1956). An empirical Bayes approach to statistics. In J. Neyman (Ed.), Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Vol. 1 (pp. 157–164). University of California Press. DOI: 10.1525/9780520313880-015 ↗
- Efron, B., & Morris, C. (1973). Stein's estimation rule and its competitors — An empirical Bayes approach. Journal of the American Statistical Association, 68(341), 117–130. DOI: 10.1080/01621459.1973.10481350 ↗
- Carlin, B. P., & Louis, T. A. (2000). Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis (2nd ed.). Chapman & Hall/CRC. ISBN: 978-1584881704
- Efron, B., & Hastie, T. (2016). Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science. Cambridge University Press. ISBN: 978-1107149892
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Empirical Bayes Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/no/bayesian/empirical-bayes
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk regresjonBayesiansk↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Bayesiansk↔ compare
- Mixed Effects ModelStatistikk↔ compare
- Ridge RegressionMaskinlæring↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →