Automatisk differensiering variasjonsinferens (ADVI)
Automatisk differensiering variasjonsinferens (ADVI) er en svart-boks-algoritme for tilnærmet Bayesiansk posterior inferens, introdusert av Kucukelbir, Tran, Ranganath, Gelman og Blei (2017, JMLR). Gitt en hvilken som helst sannsynlighetsmodell der log-fellesdensiteten er deriverbar, transformerer ADVI automatisk begrensede latente variabler til ubegrensede reelle rom, tilpasser en Gaussisk variasjonsfamilie ved å maksimere bevisets nedre grense (ELBO) med stokastisk gradientstigning, og returnerer en tilnærmet posterior uten modellspesifikke utledninger. Det er standard variasjonsinferensmotor i Stan og er tilgjengelig i PyMC og NumPyro.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kucukelbir, A., Tran, D., Ranganath, R., Gelman, A. & Blei, D. M. (2017). Automatic differentiation variational inference. Journal of Machine Learning Research, 18(14), 1–45. link ↗
- Kucukelbir, A., Tran, D., Ranganath, R., Gelman, A. & Blei, D. M. (2016). Automatic differentiation variational inference. arXiv:1603.00788. link ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation Variational Inference (ADVI). ScholarGate. https://scholargate.app/no/bayesian/automatic-differentiation-variational-inference
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk regresjonBayesiansk↔ compare
- Expectation Propagation (EP)Bayesiansk↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Bayesiansk↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →