Slice Sampling
Slice sampling er en Markov chain Monte Carlo (MCMC)-algoritme introdusert av Radford M. Neal i hans artikkel fra 2003 i Annals of Statistics. Den genererer utvalg fra en måltallfordeling ved å trekke uniformt fra regionen under tetthetskurven — kalt 'skiven' — uten at brukeren trenger å spesifisere en steglengde eller forslagsfordeling, noe som gjør den selvtunende og bredt anvendelig for Bayesiansk posterior inferens.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Neal, R. M. (2003). Slice sampling (with discussion). Annals of Statistics, 31(3), 705–767. DOI: 10.1214/aos/1056562461 ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
- Robert, C. P., & Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387212395
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Slice Sampling MCMC. ScholarGate. https://scholargate.app/no/bayesian/slice-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk regresjonBayesiansk↔ compare
- Gibbs-samplingBayesiansk↔ compare
- Hamiltonian Monte CarloBayesiansk↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Bayesiansk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →