Structural Break KPSS Test
The structural break KPSS test extends the standard Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) stationarity test to allow for one or more known or unknown structural breaks in the level or trend of a time series. Under the null hypothesis the series is stationary around a broken deterministic component, enabling researchers to distinguish genuine unit-root behaviour from apparent non-stationarity caused by regime shifts.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. · DOI 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. · DOI 10.1016/S0304-4076(01)00106-3
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.