Methodenbewijsdossier
Panel ARDL Bounds Test
The Panel ARDL Bounds Test extends the Pesaran, Shin and Smith (2001) bounds testing procedure to panel data, allowing researchers to test for long-run cointegrating relationships between variables without requiring all series to be integrated of the same order. It is widely used in macro-panel studies where variables may be I(0), I(1), or a mixture of both.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach
Taxonomisch methodendossier · regression-model / econometrics
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. · DOI 10.1002/jae.616
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. · URL
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Nog geen gecureerde claims
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.