Methodenbewijsdossier
Fourier PP unit root test
The Fourier PP unit root test extends the classical Phillips-Perron test by embedding low-frequency Fourier terms in the deterministic component, enabling the test to account for an unknown number of smooth, gradual structural breaks in the level or trend without pre-specifying their timing or shape.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
Fourier Phillips-Perron Unit Root Test
Taxonomisch methodendossier · regression-model / econometrics
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. · DOI 10.1198/073500101316970395
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. · DOI 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Nog geen gecureerde claims
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.