Robuust & kwantiel
18 methoden in deze familie.
Uitgelicht
Heteroscedasticiteit-Robuuste (HC) StandaardfoutenHeteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. IntrodHuber-regressieHuber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlKleinste Afgetrimde Kwadraten (LTS) RegressieLeast Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tM-schatters (Robuuste Regressie)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tMM-schatting voor robuuste regressieThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an MKwantielregressie (Niet-parametrische varianten)Quantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r
Leesroute
De meest geraadpleegde fundamentele methoden van dit onderwerp, in de volgorde waarin ze zijn ontwikkeld — een plek om te beginnen als u hier nieuw bent.
Alle methoden 18
Heteroscedasticiteit-Robuuste (HC) StandaardfoutenHuber-regressieKleinste Afgetrimde Kwadraten (LTS) RegressieM-schatters (Robuuste Regressie)MM-schatting voor robuuste regressieKwantielregressie (Niet-parametrische varianten)RANSAC-regressieRobuust Verklarend OnderzoekRobuuste Gradient BoostingRobuuste LightGBMRobuuste Lineaire RegressieRobuuste KwantielregressieRobuuste regressieRobuuste Regressie Discontinuïteit OntwerpRobuuste XGBoostS-schatter voor Robuuste RegressieTheil-Sen-schatterW-estimator Robuuste Regressie (Welsch / Tukey Bisquare)