Stochastische Differentiële Vergelijkingen (SDE's)
Stochastische differentiële vergelijkingen (SDE's) zijn differentiaalvergelijkingsmodellen die een deterministische driftterm — die de gemiddelde neiging van een systeem bepaalt — combineren met een stochastische diffusieterm, aangedreven door een Wienerproces (Brownse beweging). Gepionierd door middel van Itô-calculus door Kiyosi Itô in 1944 en voorzien van een uitgebreide numerieke behandeling door Kloeden en Platen in 1992, zijn SDE's de standaard modelleringstaal voor systemen in continue tijd die onderhevig zijn aan willekeurige ruis, waaronder financiële activaprijzen, populatiedynamiek en fysische processen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Agent-Based Modeling (ABM)Simulatie↔ compare
- Bayesiaanse InferentieStatistiek↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Simulatie↔ compare
- Monte Carlo SimulatieBesluitvorming↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →