Teori Kerugian

Teori Kerugian memodelkan proses lebihan stokastik sesebuah syarikat insurans untuk mengukur kebarangkalian bahawa kerugian terkumpul akhirnya melebihi modal yang ada. Diperkenalkan oleh Filip Lundberg dalam tesis kedoktorannya pada tahun 1903 dan disatukan secara ketat oleh Harald Cramér pada tahun 1930, model Cramér-Lundberg klasik menganggap premium diterima pada kadar malar, tuntutan mengikut proses Poisson kompaun, dan saiz tuntutan individu adalah bebas dan sama agih. Ia kekal sebagai rangka kerja asas teori risiko kolektif dalam sains aktuari.