ScholarGate
Asistents
Regression model

Svērto mazāko kvadrātu metode (WLS)

Svērto mazāko kvadrātu metode ir parastās mazāko kvadrātu (OLS) regresijas vispārinājums, kas katram novērojumam piešķir svaru, kas ir apgriezti proporcionāls tā kļūdas dispersijai, tādējādi samazinot liela dispersijas datu punktu ietekmi un palielinot precīzo datu punktu ietekmi. Aleksandrs Kreigs Aitkens to ieviesa vispārīgā matricas formā 1935. gadā. WLS ir kanonisks risinājums, ja ir heteroskedasticitāte un kļūdu dispersijas struktūra ir zināma vai to var droši novērtēt.

Pielietot ar StatMindDrīzumāVideoDrīzumāLejupielādēt slaidus

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Metožu karte

Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.

+vēl 5

Avoti

  1. Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346
  2. Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
  3. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/statistics/weighted-least-squares

Kura metode?

Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.

Salīdzināt blakus

Uz to atsaucas

ScholarGateWeighted Least Squares (Weighted Least Squares Regression). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/statistics/weighted-least-squares · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026