Heteroscedasticitātei izturīgi (HC) standartas kļūdas
Heteroscedasticitātei izturīgas standartas kļūdas ir OLS regresijas kovariācijas matricas korekcija, kas nodrošina derīgu secinājumu, ja kļūdu dispersija nav konstanta. Ieviesa Halberts Vaits 1980. gadā un 1985. gadā Makkinons un Vaits pilnveidoja līdz galīgās izlases variantiem HC1-HC4. Tie nemaina koeficientu novērtējumus, bet gan pārbūvē standartas kļūdas, lai t un F testi paliktu uzticami heteroscedasticitātes apstākļos.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Standartkļūdas, kas ir izturīgas pret klasteru ietekmiStatistika↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Kvantīļu regresijaEkonometrija↔ compare
- Svērto mazāko kvadrātu metode (WLS)Statistika↔ compare
- Savvaļas bootstrap regresijas inferencēStatistika↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →