Matemātiskās un kvantitatīvās metodes

Šī joma (JEL kategorija C) ietver ekonomikas matemātiskās un statistiskās metodes — galvenokārt ekonometriju, statistiskās secināšanas pielietojumu ekonomikas datos mērīšanai, testēšanai un prognozēšanai.

Scope

Tā aptver ekonometrisko teoriju un metodes (regresija, laika rindu, paneļa un mikroekonometrija), matemātiskās un skaitļošanas metodes, spēļu teoriju kā metodi un eksperimentālo dizainu, nodrošinot kvantitatīvo rīku kopumu, ko izmanto visā ekonomikā.

Sub-topics

• General
• Ekonometriskās un statistiskās metodes un metodoloģija: vispārīgi jautājumi
• Vienādojuma modeļi • Viens mainīgais
• Vairāku vai simultānu vienādojumu modeļi • Vairāku mainīgo lielumu modeļi
• Ekonometriskās un statistiskās metodes: speciālās tēmas
• Ekonometriskā modelēšana
• Matemātiskās metodes • Programmēšanas modeļi • Matemātiskā un simulācijas modelēšana
• Spēļu teorija un kaulēšanās teorija
• Datu vākšanas un datu novērtēšanas metodoloģija • Datorprogrammas
• Eksperimentu plānošana

Core questions

• Kā var izmērīt ekonomiskās sakarības no datiem?
• Kā var identificēt un novērtēt cēloņsakarības?
• Kā modelēt ekonomiskās laika rindas un paneļus?
• Kā stingri pārbaudīt ekonomiskās hipotēzes?
• Kā modeļus var izmantot prognozēšanai?

Key concepts

• Regresija un novērtēšana
• Identifikācija un kauzalitāte
• Hipotēžu pārbaude
• Heteroskedastiskums un robustā secināšana
• Stacionaritāte un kointegrācija
• Vienlaicīgi vienādojumi
• Prognozēšana

Key theories

Ekonometrijas dibināšana

Frisch (kurš ieviesa terminu “ekonometrija”) un Ekonometriskā biedrība apņēmās apvienot ekonomikas teoriju, matemātiku un statistiku.

Varbūtības pieeja

Haavelmo pārveidoja ekonometriju uz skaidriem varbūtības pamatiem, ļaujot veikt statistisko secināšanu par ekonomiskajām sakarībām un vienlaicīgu vienādojumu programmu.

Robustā secināšana

White heteroskedastiskumam noturīgās ("robustās") standarta kļūdas padarīja iespējamu derīgu secināšanu bez stingriem sadalījuma pieņēmumiem.

Laika rindas un kointegrācija

Engle un Granger kointegrācijas un kļūdu korekcijas sistēma pārveidoja nestacionāru ekonomisko laika rindu modelēšanu.

History

Ekonometrija radās 20. gadsimta 30. gados ar Ekonometrisko biedrību (Frisch) un Cowles komisijas programmu, ko statistiski pamatoja Haavelmo varbūtības pieeja (1944). Laika rindu ekonometrija (Box-Jenkins, pēc tam Engle-Granger kointegrācija), robustās un mikroekonometriskās metodes (White, Heckman) un mūsdienu "ticamības revolūcija" cēloņsakarību secināšanā ir secīgi pārveidojušas šo jomu.

Debates

Strukturālās pret reducētās formas/eksperimentālās metodes

Ekonomisti diskutē par kompromisu starp teorijas virzītiem strukturālajiem modeļiem un uz dizainu balstītām, kvazi-eksperimentālām pieejām cēloņsakarību identifikācijai.

Kā apstrādāt nestacionārus datus

Viltus regresijas problēmas motivēja kointegrācijas sistēmu un notiekošās debates par laika rindu specifikāciju.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Vai ekonometrija ir tas pats, kas statistika?

Ekonometrija pielieto un paplašina statistiskās metodes, lai risinātu īpašas ekonomisko datu problēmas — novērojumu datus, vienlaicīgumu un nepieciešamību identificēt cēloņsakarības ekonomiskajās attiecībās.

Kas ir identifikācija?

Identifikācija ir jautājums par to, vai interesējošais parametrs (piemēram, cēloņsakarība) principā var tikt atgūts no datiem un pieņēmumiem, neatkarīgi no tā, cik precīzi tas tiek novērtēts.