Process / pipelineSimulation / optimization
심층 불확실성 하에서의 최악의 경우 및 최소 최대 후회 평가를 포함한 강건 시나리오 분석
강건 시나리오 분석은 구조화된 가능한 미래 시나리오 모음을 통해 후보 전략 세트를 평가하고, 어떤 시나리오가 실현되든 관계없이 수용 가능한 성능을 보이거나 최악의 경우에 가장 좋은 성능을 보이는 전략을 선택합니다. 이는 시나리오 계획과 최대 최소, 최소 최대 후회 또는 만족 추구와 같은 강건성 기준을 결합하여 심층적이고 환원 불가능한 불확실성 하에서의 의사 결정을 지원합니다.
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출처
- Wald, A. (1950). Statistical Decision Functions. Wiley, New York. link ↗
- Lempert, R. J., Popper, S. W., Bankes, S. C. (2003). Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis. RAND Corporation, Santa Monica, CA. ISBN: 9780833032751
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Scenario Analysis — Worst-case and minimax regret scenario evaluation under deep uncertainty. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/simulation/robust-scenario-analysis
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