Process / pipeline
강건 최적화 — 최악의 경우를 고려한 수학적 계획법
강건 최적화(Robust optimization)는 매개변수 값이 정확히 알려져 있다고 가정하는 대신, 미리 정의된 불확실성 집합 내의 모든 시나리오에서 수용 가능한 성능을 보장하는 결정을 찾는 수학적 계획법 프레임워크로, 1990년대 후반 Ben-Tal과 Nemirovski에 의해 형식화되었고 Bertsimas와 Sim(2004)에 의해 광범위하게 적용 가능하게 되었다. 단일 기대 결과를 최적화하는 대신, 모든 가능한 불확실 데이터 실현에 걸친 최악의 경우 목적 함수를 최소화한다.
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출처
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L. & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization. Princeton University Press. ISBN: 9780691143682
- Bertsimas, D. & Sim, M. (2004). The Price of Robustness. Operations Research, 52(1), 35-53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Robust Optimization (Minimax Programming). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/optimization/robust-optimization
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