방법 증거 기록
Panel ADF Unit Root Test
The Panel Augmented Dickey-Fuller (Panel ADF) unit root test extends the classical ADF framework to panel datasets. By pooling information across cross-sectional units it achieves substantially higher power than single-series ADF tests, allowing researchers to determine whether time-series variables are stationary or integrated of order one before modelling long-run relationships.
원본 기록
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Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. · DOI 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. · DOI 10.1016/S0304-4076(01)00098-7
큐레이션된 주장
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관련 방법
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