방법 증거 기록
Nonlinear ARCH model
The Nonlinear ARCH (NARCH) model, introduced by Higgins and Bera (1992), extends Engle's original ARCH framework by allowing the power transformation of volatility to be estimated from the data rather than fixed at two. This flexibility captures a broader class of volatility dynamics observed in financial and macroeconomic time series.
원본 기록
방법의 원본 기록에서 그대로 복사된 인용입니다. 이로부터 수준별 검증이 추론되지 않습니다.
Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. · DOI 10.2307/2526988
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. · DOI 10.2307/1912773
큐레이션된 주장
각각 자체 평가와 함께 증거 원장에 유지된 주장입니다.
아직 큐레이션된 주장이 없습니다
원장에 주장 평가가 없는 경우 이 보기에서는 주장 평가를 만들지 않습니다.
관련 방법
방법 그래프에서 생성되었으며 기계가 제안한 관계로 표시됩니다 — 증거 주장이 추론되지 않습니다.