방법 증거 기록
Jump-Diffusion Model
The Merton Jump-Diffusion model, introduced by Robert C. Merton in 1976, extends Geometric Brownian Motion by adding sudden price jumps generated by a Poisson process. It captures the volatility smile and the fat-tailed return behaviour that standard Black-Scholes cannot explain, and is widely used in option pricing and risk management.
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Merton Jump-Diffusion Model
분류학적 방법 기록 · regression-model / finance
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