방법 증거 기록
Interest Rate Models
Interest rate models are structural models that describe how interest rates evolve over time within a stochastic differential equation framework. The family covers Vasicek's normal short-rate process (1977), the CIR square-root process, the adjustable Hull-White extension, and the Nelson-Siegel approach to fitting the yield curve (1987).
원본 기록
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Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
분류학적 방법 기록 · regression-model / finance
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. · DOI 10.1016/0304-405X(77)90016-2
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. · DOI 10.1086/296409
큐레이션된 주장
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관련 방법
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