방법 증거 기록
Binomial Option Pricing
The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the price moves up or down by fixed factors at each step. Working backward from the option's payoff at maturity using risk-neutral probabilities, it produces a no-arbitrage price that converges to Black-Scholes as the number of steps grows — while naturally handling American early exercise, which the closed-form formula cannot.
원본 기록
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Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model
분류학적 방법 기록 · regression-model / finance
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