Process / pipeline
モンテカルロシミュレーションのための分散削減技術
分散削減技術は、より少ない乱数引きで同じ推定精度を達成することにより、モンテカルロシミュレーションの効率を改善する手法群である。1950年代以降、段階的に開発され、アンチセティック変動はHammersleyとMortonに、制御変動はLavenbergとWelchによって形式化され、重要度サンプリングはKahnとMarshallに根ざしている。この手法群には、アンチセティック変動（AV）、制御変動（CV）、重要度サンプリング（IS）、層化が含まれ、それぞれが推定量の分散を低減するために、バイアスを導入することなく、対象量の異なる構造的特性を利用している。
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出典
- Ross, S.M. (2012). Simulation (5th ed.). Academic Press. ISBN: 978-0124158252
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-21617-1 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Variance Reduction Techniques for Monte Carlo Simulation (AV, CV, IS). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/simulation/variance-reduction-mc
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