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確率微分方程式 (SDE)
確率微分方程式（SDE）は、システムの平均的な傾向を支配する決定論的なドリフト項と、ウィーナー過程（ブラウン運動）によって駆動される確率的な拡散項を組み合わせた微分方程式モデルです。1944年に伊藤清によって伊藤積分学を通じて開拓され、1992年にKloedenとPlatenによって包括的な数値解析が与えられたSDEは、金融資産価格、個体群動態、物理プロセスを含む、ランダムノイズの影響を受ける連続時間システムの標準的なモデリング言語です。
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出典
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/simulation/stochastic-differential-equations
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