手法証拠記録
Robust Engle-Granger Cointegration
The Robust Engle-Granger cointegration test adapts the classic two-step Engle-Granger procedure to withstand outliers, heavy-tailed error distributions, and additive noise that can severely distort standard residual-based cointegration inference. By substituting robust regression and robust unit-root testing for classical OLS and ADF steps, it yields reliable conclusions about long-run equilibrium relationships even when the data contain anomalous observations.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Robust Engle-Granger Cointegration Test
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. · DOI 10.2307/1913236
- Hao, K., & Shaffer, A. (2021). Robust cointegration testing in the presence of outliers. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(10), 2137–2154. · URL
キュレーションされた主張
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関連手法
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