手法証拠記録
Panel Engle-Granger Cointegration
The Panel Engle-Granger cointegration test extends the classic two-step Engle-Granger procedure to panel data, allowing researchers to detect long-run equilibrium relationships among integrated variables across multiple cross-sectional units simultaneously. Pedroni (1999) developed panel statistics that pool information across units while allowing heterogeneous short-run dynamics and individual-specific intercepts and trends.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Panel Engle-Granger Cointegration Test
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. · DOI 10.1111/1468-0084.0610s1653
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. · DOI 10.2307/1913236
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。