Regression model
不均一分散（HC）頑健標準誤差
不均一分散頑健標準誤差は、誤差分散が一定でない場合に有効な推論を可能にする、OLS回帰の共分散行列に対する修正である。1980年にHalbert Whiteによって導入され、1985年にMacKinnonとWhiteによって有限サンプル変種HC1-HC4に洗練されたこれらの誤差は、係数推定値は変更しないが、標準誤差を再構築するため、t検定およびF検定は不均一分散下でも信頼性が保たれる。
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出典
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/heteroscedasticity-robust-se
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