Filter Partikel (Monte Carlo Sekuensial)

Filter partikel, yang diperkenalkan oleh Gordon, Salmond, dan Smith pada tahun 1993, adalah algoritma Monte Carlo sekuensial yang mengaproksimasi distribusi penyaringan Bayesian untuk model ruang keadaan nonlinier dan non-Gaussian. Alih-alih melacak satu estimasi terbaik, filter ini mempertahankan sekumpulan N sampel acak berbobot — partikel — yang secara kolektif merepresentasikan distribusi posterior lengkap dari keadaan tersembunyi pada setiap titik waktu saat observasi baru tiba.