Simulasi Monte Carlo Multitingkat

Monte Carlo Multitingkat (MLMC) adalah teknik pengurangan varians yang mengestimasi ekspektasi dengan menggabungkan simulasi yang dijalankan pada berbagai tingkat resolusi numerik. Simulasi kasar yang murah menangkap sebagian besar sinyal; simulasi halus yang mahal hanya mengoreksi sisa perbedaan kecil — secara dramatis mengurangi biaya komputasi total dibandingkan dengan Monte Carlo standar pada tingkat terhalus saja.