Filter Kalman Robust

Filter Kalman Robust adalah perluasan dari filter Kalman klasik yang dirancang untuk mempertahankan estimasi keadaan yang andal ketika observasi atau derau proses menyimpang dari asumsi Gaussian — khususnya ketika data mengandung pencilan (outlier), distribusi berekor berat (heavy-tailed), atau kesalahan kasar (gross errors). Dengan mengganti atau mengurangi bobot pembaruan kuadrat terkecil standar dengan koreksi berbasis estimasi-M atau yang dibatasi pengaruhnya (influence-limited), filter ini mencegah satu pengukuran anomali mendistorsi seluruh estimasi keadaan.