MM-procjena za robusnu regresiju
MM-procjenitelj je robusna metoda linearne regresije koju je uveo Victor J. Yohai 1987. godine. Kombinira visoku točku raspada S-procjenitelja s visokom učinkovitošću M-procjenitelja, stoga snažno odolijeva odstupanjima, a pritom učinkovito koristi podatke kada su pogreške dobro raspoređene.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Izvori
- Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366 ↗
- Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/statistics/mm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija najmanjeg medijana kvadrata (LMS)Statistika↔ compare
- Regresija najmanjih podrezanih kvadrata (LTS)Statistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- RANSAC regresijaStatistika↔ compare
- Theil-Senov procjeniteljStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →