Procjenitelj Tau (τ) za regresiju
Procjenitelj Tau robustna je metoda linearne regresije koju su uveli Yohai i Zamar 1988. godine, a koja prilagođava model minimiziranjem efikasne τ-skale reziduala. Nadograđuje se na procjenu skale S-procjenitelja kako bi se kombinirala visoka točka sloma s visokom statističkom učinkovitošću te se često koristi kao alternativa MM-procjenitelju u malim uzorcima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija najmanjih podrezanih kvadrata (LTS)Statistika↔ compare
- MM-procjena za robusnu regresijuStatistika↔ compare
- S-procjenitelj za robusnu regresijuStatistika↔ compare
- Theil-Senov procjeniteljStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →