Divlji bootstrap za regresijsko zaključivanje
Divlji bootstrap je metoda ponovnog uzorkovanja za regresijske modele s heteroskedastičnim pogreškama, koju su uveli Wu (1986.) i usavršili Davidson i Flachaire (2008.). On gradi bootstrap distribuciju skaliranjem svakog prilagođenog ostatka slučajnim predznakom, tako da standardne pogreške i intervali pouzdanosti ostaju valjani kada varijanca pogreške nije konstantna ili su podaci grupirani.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Izvori
- Wu, C. F. J. (1986). Jackknife, Bootstrap and Other Resampling Methods in Regression Analysis. Annals of Statistics, 14(4), 1261-1295. DOI: 10.1214/aos/1176350142 ↗
- Davidson, R., & Flachaire, E. (2008). The Wild Bootstrap, Tamed at Last. Journal of Econometrics, 146(1), 162-169. DOI: 10.1016/j.jeconom.2008.08.003 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Wild Bootstrap for Regression Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/statistics/wild-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesov bootstrap (Rubin)Statistika↔ compare
- Block Bootstrap (Pokretni blok i stacionarni)Statistika↔ compare
- Uporišna inferencijaStatistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Test permutacije (randomizacije)Statistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →