Analyse factorielle robuste
L'analyse factorielle robuste récupère la structure factorielle latente des données multivariées continues tout en résistant à l'attraction déformante des valeurs aberrantes. Introduite par Pison, Rousseeuw, Filzmoser et Croux (2003), elle remplace la covariance échantillon classique par un estimateur robuste tel que le déterminant de covariance minimum (MCD) ou un estimateur S avant d'extraire les facteurs.
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Sources
- Pison, G., Rousseeuw, P. J., Filzmoser, P., & Croux, C. (2003). Robust factor analysis. Journal of Multivariate Analysis, 84(1), 145-172. DOI: 10.1016/S0047-259X(02)00007-6 ↗
- Hubert, M., Rousseeuw, P. J., & Vanden Branden, K. (2005). ROBPCA: A new approach to robust principal component analysis. Technometrics, 47(1), 64-79. DOI: 10.1198/004017004000000563 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Factor Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/robust-factor-analysis
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