Machine learningNonlinear Estimation

Filtre de Kalman Étendu

Le filtre de Kalman étendu (EKF) est la généralisation non linéaire du filtre de Kalman, étendant l'algorithme d'estimation d'état linéaire aux systèmes non linéaires par linéarisation locale. Développé par Bucy au début des années 1960, l'EKF est devenu l'outil de référence pour l'estimation d'état dans les systèmes non linéaires en robotique, en aérospatiale et en navigation, permettant le traitement en temps réel de mesures bruitées issues de capteurs et de dynamiques non linéaires.

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Linéaire Quadratique Gau…Filtre de Kalman non sce…Filtre de Kalman Régulateur Linéaire Quad…Commande prédictive par…Filtre particulaire avec…Filtre de Kalman robuste Localisation et cartogra…

Sources

Bucy, R. S. (1961). A linear approximation to the solution of nonlinear filtering equations. Technical Report No. 32-486, Jet Propulsion Laboratory. link ↗
Bar-Shalom, Y., Li, X. R., & Kirubarajan, T. (2001). Estimation with Applications to Tracking and Navigation. Wiley-Interscience. DOI: 10.1002/0471221279 ↗
Welch, G., & Bishop, G. (2006). An Introduction to the Kalman Filter. UNC-CH Technical Report. link ↗

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 3). Extended Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/control-theory/extended-kalman-filter

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