Linéaire Quadratique Gaussien
Le contrôleur Linéaire Quadratique Gaussien (LQG) combine le Régulateur Linéaire Quadratique (LQR) avec un filtre de Kalman pour gérer les systèmes stochastiques avec bruit de mesure et bruit de processus. Développé par Kalman et formalisé plus tard par Athans et d'autres, le LQG est l'extension stochastique naturelle du LQR et reste la référence en matière de contrôle linéaire optimal sous bruit, avec des applications allant des engins spatiaux aux pilotes automatiques d'aéronefs et au contrôle de processus industriels.
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Sources
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. DOI: 10.1109/TAC.1971.1099818 ↗
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Gaussian. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/control-theory/linear-quadratic-gaussian
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- Filtre de Kalman ÉtenduThéorie du contrôle↔ comparer
- Filtre de KalmanBayésien↔ comparer
- Régulateur Linéaire QuadratiqueThéorie du contrôle↔ comparer
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