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Regression modelQuasi-experimental / causal inference

Estimateur par appariement multi-périodes

L'estimateur par appariement multi-périodes étend le cadre d'appariement standard aux situations comportant plusieurs périodes, en associant chaque unité traitée à des unités non traitées similaires sur la base de covariables pré-traitement ou de scores de propension, puis en utilisant les différences avant-après au sein des paires pour estimer l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT). En exploitant des observations répétées, il contrôle simultanément les facteurs de confusion observés et l'hétérogénéité non observée invariante dans le temps.

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Sources

  1. Abadie, A. (2005). Semiparametric Difference-in-Differences Estimators. Review of Economic Studies, 72(1), 1-19. DOI: 10.1111/0034-6527.00321
  2. Imbens, G. W., & Wooldridge, J. M. (2009). Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation. Journal of Economic Literature, 47(1), 5-86. DOI: 10.1257/jel.47.1.5

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ScholarGate. (2026, June 3). Multi-period Matching Estimator for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/causal-inference/multi-period-matching-estimator

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ScholarGateMulti-period Matching Estimator (Multi-period Matching Estimator for Panel Data). Consulté le 2026-06-17 sur https://scholargate.app/fr/causal-inference/multi-period-matching-estimator · Jeu de données : https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026