Étude d'événements bayésienne sur données de panel
L'étude d'événements bayésienne sur données de panel est une conception d'inférence causale qui estime les effets dynamiques d'un traitement autour d'un événement datable à l'aide de données de panel, remplaçant l'estimation fréquentiste classique par l'inférence bayésienne a posteriori. Elle produit des estimations d'effets période par période avec des distributions de probabilité complètes, permettant une quantification principielle de l'incertitude, la régularisation des coefficients de tendance parallèle bruités, et des tests probabilistes des tendances parallèles.
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Sources
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Teso, E. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. National Bureau of Economic Research. link ↗
- Jakiela, P. (2021). Simple Diagnostics for Two-Way Fixed Effects. Working Paper. Center for Global Development. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/causal-inference/bayesian-panel-event-study
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- Différences-en-différences bayésiennesInférence causale↔ compare
- Différence-en-différences (Diff-in-Diff)Économétrie↔ compare
- Différence-en-différences dynamiqueInférence causale↔ compare
- Étude d'événement sur données de panelInférence causale↔ compare
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