Wild Bootstrap regressioinipäätelmien tekemiseen
Wild bootstrap on uudelleenotantamenetelmä regressiomalleille, joissa esiintyy heteroskedastisia virheitä. Sen esitteli Wu (1986) ja kehitti edelleen Davidson ja Flachaire (2008). Se rakentaa bootstrap-jakauman skaalaamalla jokaisen sovitetun residuaalin satunnaisella merkillä, jotta keskivirheet ja luottamusvälit pysyvät pätevinä, kun virhevarianssi ei ole vakio tai data on klusteroitunutta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Lähteet
- Wu, C. F. J. (1986). Jackknife, Bootstrap and Other Resampling Methods in Regression Analysis. Annals of Statistics, 14(4), 1261-1295. DOI: 10.1214/aos/1176350142 ↗
- Davidson, R., & Flachaire, E. (2008). The Wild Bootstrap, Tamed at Last. Journal of Econometrics, 146(1), 162-169. DOI: 10.1016/j.jeconom.2008.08.003 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Wild Bootstrap for Regression Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/wild-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesilainen Bootstrap (Rubin)Tilastotiede↔ compare
- Lohkotakaisinotto (liukuva lohko ja stationaarinen)Tilastotiede↔ compare
- Bootstrap-estimaattiTilastotiede↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Permutaatiotesti (Randomisointitesti)Tilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →