Matemaattiset ja kvantitatiiviset menetelmät

Tämä ala (JEL-kategoria C) käsittää taloustieteen matemaattiset ja tilastolliset menetelmät — ennen kaikkea ekonometrian, joka soveltaa tilastollista inferenssiä talousaineistoihin mittausta, testausta ja ennustamista varten.

Scope

Ala kattaa ekonometrisen teorian ja menetelmät (regressio, aikasarjat, paneeliaineistot ja mikroekonometria), matemaattiset ja laskennalliset menetelmät, peliteorian menetelmällisenä välineenä sekä koeasetelmien suunnittelun; yhdessä nämä muodostavat kvantitatiivisen työkalupakin koko taloustieteen käyttöön.

Sub-topics

• General
• Ekonometriset ja tilastolliset menetelmät ja metodologia: yleinen
• Yhden yhtälön mallit • Yksittäiset muuttujat
• Usean yhtälön tai simultaanit mallit • Useammat muuttujat
• Ekonometriset ja tilastolliset menetelmät: erityisaiheet
• Ekonometrinen mallinnus
• Matemaattiset menetelmät • Ohjelmointimallit • Matemaattinen ja simulointimallinnus
• Peliteoria ja neuvotteluteoria
• Tiedonkeruu- ja estimointimetodologia • Tietokoneohjelmat
• Koeasetelmien suunnittelu

Core questions

• Miten taloudellisia suhteita voidaan mitata aineistosta?
• Miten kausaalivaikutukset voidaan tunnistaa ja estimoida?
• Miten taloudellisia aikasarjoja ja paneeliaineistoja tulisi mallintaa?
• Miten taloudellisia hypoteeseja testataan tiukasti?
• Miten malleja voidaan käyttää ennustamiseen?

Key concepts

• Regressio ja estimointi
• Identifiointi ja kausaalisuus
• Hypoteesien testaus
• Heteroskedastisuus ja robusti inferenssi
• Stationaarisuus ja kointegraatio
• Samanaikaiset yhtälöt
• Ennustaminen

Key theories

Ekonometrian perustaminen

Frisch (joka loi termin «ekonometria») ja Econometric Society pyrkivät yhdistämään talousteorian, matematiikan ja tilastotieteen.

Todennäköisyyslähestymistapa

Haavelmo uudelleenmuotoili ekonometrian eksplisiittisille todennäköisyysperusteille, mikä mahdollisti tilastollisen inferenssin taloudellisista suhteista ja samanaikaisten yhtälöiden ohjelman.

Robusti inferenssi

Whiten heteroskedastisuuden suhteen johdonmukaiset («robustit») keskivirheet mahdollistivat pätevän inferenssin ilman vahvoja jakaumaoletuksia.

Aikasarjat ja kointegraatio

Englen ja Grangerin kointegraatio- ja virheen korjauksen viitekehys uudisti ei-stationaaristen taloudellisten aikasarjojen mallintamisen.

History

Ekonometria syntyi 1930-luvulla Econometric Societyn (Frisch) ja Cowles Commissionin ohjelman myötä; tilastollisen perustan loi Haavelmon todennäköisyyslähestymistapa (1944). Aikasarja-ekonometria (Box–Jenkins, sitten Engle–Granger-kointegraatio), robustit ja mikroekonometriset menetelmät (White, Heckman) sekä moderni «uskottavuusvallankumous» kausaali-identifioinnissa ovat kukin vuorollaan uudelleenmuovanneet alaa.

Debates

Strukturaaliset vai redusoituun muotoon perustuvat/kokeelliset menetelmät

Taloustieteilijät kiistelevät teorialähtöisten strukturaalisten mallien ja aineistolähtöisten, kvasikoeaineistoihin perustuvien kausaali-identifiointimenetelmien välisestä tasapainosta.

Epästationaaristen aineistojen käsittely

Huoli näennäisregressioista motivoi kointegraatioviitekehyksen kehittämistä ja jatkuvaa väittelyä aikasarjaspesifikaatioista.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Onko ekonometria sama asia kuin tilastotiede?

Ekonometria soveltaa ja laajentaa tilastollisia menetelmiä talousaineiston erityisongelmiin — havaintoaineistoihin, samanaikaisuuteen ja tarpeeseen tunnistaa kausaalisia taloudellisia suhteita.

Mitä on identifiointi?

Identifiointi tarkoittaa sitä, voidaanko kiinnostuksen kohteena oleva parametri (esim. kausaalivaikutus) periaatteessa johtaa aineistosta ja oletuksista — erillään siitä, kuinka tarkasti se estimoidaan.