Metodin todisteiden tietue
Autoregressive model
An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is the building block of the Box-Jenkins family of time-series models and is widely used for forecasting stationary economic and financial series.
Lähdetietue
Sitaatit kopioitu sanatarkasti metodin lähdetietueesta. Niistä ei päätellä väitteiden tasoista varmennusta.
Autoregressive Model
Taksonominen metoditietue · regression-model / econometrics
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. · ISBN 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. · ISBN 978-0691042893
Kuratoituja väitteitä
Väitteet tallennettu todistusaineiston pääkirjaan, jokaisella oma arviointinsa.
Ei vielä kuratoituja väitteitä
Tämä näkymä ei keksi väitteen arviointia, jos pääkirjassa ei ole sitä.
Liittyvät metodit
Luotu metodigraafista ja näytetään koneen ehdottamina suhteina – väitteitä ei päätellä.