روش کرانک-نیکلسون
روش کرانک-نیکلسون یک طرح تفاضل محدود ضمنی پرکاربرد برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) در قیمتگذاری اختیار معامله است. این روش دقت مرتبه دوم هم در فضا و هم در زمان، پایداری نامشروط را فراهم میکند و میتواند اختیار معامله با ویژگیهای اعمال زودهنگام (اختیار معامله آمریکایی) یا شرایط مرزی پیچیده را به طور مؤثر قیمتگذاری کند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل هال-وایتمالی کمّی↔ مقایسه
- مدل نوسانات محلی (Dupire)مالی کمّی↔ مقایسه
- SABR Modelمالی کمّی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →