Kaalutud vähimruutude meetod (Weighted Least Squares, WLS)
Kaalutud vähimruutude meetod on tavalise vähimruutude (Ordinary Least Squares, OLS) regressiooni üldistus, mis omistab igale vaatlusele kaalu, mis on pöördvõrdeline selle veahinnanguga, vähendades seeläbi suure hinnanguga andmepunktide mõju ja suurendades täpsete punktide mõju. Alexander Craig Aitkeni poolt 1935. aastal üldises maatriksvormis tutvustatud WLS on kanooniline lahendus heteroskedastilisuse korral, kui veahinnangu struktuur on teada või seda saab usaldusväärselt hinnata.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Allikad
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/weighted-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Üldistatud vähimate ruutude meetod (GLS)Statistika↔ compare
- Vähimruutude meetod (OLS)Statistika↔ compare
- Robust RegressionStatistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →